Eigenschaft einer Zufallsvariablen.

Eine Zufallsvariable X heißt auto korreliert, wenn die zu X gehörenden in räumlicher oder zeitlicher Reihenfolge liegenden Beobachtungswerte x_i einem stationären stochastischen Prozeß unterliegen.

Für den i-ten Beobachtungswert x_i gilt dann beispielsweise die Beziehung

\begin{eqnarray}{x}_{i}={a}_{i-1}{x}_{i-1}+\cdots +{a}_{i-m}{x}_{i-m}+{\varepsilon }_{i}.\end{eqnarray}