stochastischer Prozeß (X_t)_t∈ℤ, der in der Form \begin{eqnarray}{X}_{t}=\displaystyle \sum _{k=0}^{\infty }{a}_{k}{\varepsilon }_{t-k}\end{eqnarray} für t ∈ ℤ dargestellt werden kann, wobei die Zufallsvariablen der Folge (ϵ_t)_{t ∈ ℤ} unkorreliert sind und den Erwartungswert E(ϵ_t) = 0 und die Varianz Var(ϵ_t) = 1 besitzen. Weiterhin ist \({({a}_{k})}_{k\in {{\mathbb{N}}}_{0}}\) eine Folge von in der Regel komplexen Zahlen mit \begin{eqnarray}\displaystyle \sum _{k=0}^{\infty }{|{a}_{k}|}^{2}\lt \infty.\end{eqnarray}