Lexikon der Mathematik: empirische Verteilungsfunktion
Näherung an die Verteilungsfunktion einer konkreten Stichprobe.
Sei X eine Zufallsgröße mit der Verteilungsfunktion F und sei (x1, x2, …, xn) eine konkrete Stichprobe von X vom Umfang n. Unter der empirischen Verteilungsfunktion dieser Stichprobe versteht man die Funktion
Betrachtet man die mathematische anstelle der konkreten Stichprobe, so erhält man mit
Speziell gilt für alle x ∈ ℝ:
Der Satz von Gliwenko (auch als Hauptsatz der Mathematischen Statistik bezeichnet), besagt sogar, daß die Differenz
Kolmogorow hat gezeigt, daß für eine beliebige stetige Verteilungsfunktion F die Größe Tn gegen die Verteilungsfunktion
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