Lexikon der Mathematik: Gaußsche Folge
auf einem Wahrscheinlichkeitsraum \(({\rm{\Omega }},\space {\mathfrak{A}},\space P)\) definierte Folge (Xt)t∈ℕ reeller Zufallsvariablen mit der Eigenschaft, daß jede endlichdimensionale Verteilung eine (multivariate) Normalverteilung ist.
Copyright Springer Verlag GmbH Deutschland 2017
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.