Lexikon der Mathematik: Kompensator eines Submartingals
Bezeichnung für den Prozeß (At)t∈[0,∞) in der Doob-Meyer-ZerlegungXt = Mt + At, t ≥ 0, eines Submartingals (Xt)t∈[0,∞) in die Summe aus einem Martingal (Mt)t∈[0,∞) und einem monoton wachsenden Prozeß (At)t∈[0,∞).
Der Prozeß (At)t∈[0,∞) heißt Kompensator des Submartingals, da durch ihn der Unterschied zwischen dem Submartingal (Xt)t∈[0,∞) und dem Martingal (Mt)t∈[0,∞) ausgeglichen wird.
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