bezeichnet den maximalen Selbstbehalt, der bei einem Bestand von Versicherungen für ein neu zu zeichnendes Risiko akzeptiert werden kann, ohne die absolute λ-Stabilität des Bestandes zu verkleinern.

Dabei wird die absolute λ-Stabilität folgendermaßen definiert: X_i, i = 1, …, n, seien die Zufallsvariablen, die die einzelnen Risiken des Versicherungsbestandes repräsentieren (Individuelles Modell der Risikotheorie), \(S:=\displaystyle {\sum }_{i=1}^{n}{X}_{i}\) die Gesamtschadensumme, R die vorhandene Reserve und P die Prämieneinnahme. Dann heißt \begin{eqnarray}A(\lambda ):=E(R+P-S)-\lambda \sqrt{VAR(S)}\end{eqnarray} die absolute λ-Stabilität des Bestandes. Das Maximum von Laurent beträgt dann \begin{eqnarray}\frac{2\lambda \sqrt{VAR(S)}E({p}_{1}-{x}_{1})}{{\lambda }^{2}VAR({x}_{1})-E{({p}_{1}-{x}_{1})}^{2}},\end{eqnarray} falls p₁ die Prämie für das neu zu zeichnende Risiko und x₁ die Zufallsvariable des neuen Risikos bezeichnen, jeweils normiert auf die Summe 1.