behandelt Optimierungsprobleme, bei denen die Zielfunktion f (., t) und die zulässige Menge M(t) von einem zusätzlichen Parametert abhängen.

Durch den Parameter t können z. B. Ungenauigkeiten in einem Problem modelliert werden; hier treten Fragen nach Stabilität und Robustheit in den Vordergrund.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Einbettung eines vorgegebenen Optimierungsproblems in eine parameterabhängige Familie. Für eindimensionale Parameter t führt letzteres zu sogenannten Kurvenverfolgungsmethoden. Vgl. hierzu auch Innere-Punkte Methoden und [1].

Die generisch auftretenden Singularitäten wurden erstmals 1986 von H.Th. Jongen et al. vollständig klassifiziert.

[1] Guddat, J.; Guerra Vasquez, F.; Jongen, H.Th.: Parametric Optimization: Singularities, Pathfollowing and Jumps. Wiley, 1990.
[2] Jongen, H.Th.; Jonker, P.; Twilt, F.: Critical Sets in Parametric Optimization. Mathematical Programming 34, 1986.