Lexikon der Mathematik: positiv definite Matrix
symmetrische reelle (n × n)-Matrix A mit der Eigenschaft
Die durch A vermittelte Bilinearform auf dem ℝn ist also positiv definit ist. Mit A, A1 und A2 und positivem α sind auch αA und A1 + A2 positiv definit. Positiv definite Matrizen sind stets regulär.
Ist B eine reelle reguläre (n × n)-Matrix, so ist A := BtB positiv definit (Bt bezeichnet die zu B transponierte Matrix); jede positiv definite Matrix ist von dieser Form. Jede positiv definite Matrix A läßt sich auch schreiben als A = LLt, wobei L eine untere Dreiecksmatrix mit positiven Diagonaleinträgen ist. Eine solche Zerlegung wird als Cholesky-Zerlegung bezeichnet.
Eine symmetrische reelle (n × n)-Matrix A ist genau dann positiv definit, wenn alle Eigenwerte von A positiv sind; dies ist äquivalent dazu, daß alle n Hauptminoren von A positiv sind. (Der r-te Hauptminor (1 ≤ r ≤ n) einer (n × n)-Matrix A ist die Determinante der Matrix, die man durch Streichen der letzten r Zeilen und r Spalten von A erhält.)
Gilt in (1) anstelle von > nur ≥, so spricht man von einer positiv semidefiniten Matrix.
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