auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierter in der Regel komplexwertiger stochastischer Pozeß zweiter Ordnung (X_t)_t∈T mit \begin{eqnarray}E(({X}_{{t}_{2}}-{X}_{{s}_{2}})(\overline{{X}_{{t}_{1}}-{X}_{{s}_{1}}}))=0\end{eqnarray}

für alle s₁< t₁ ≤ s₂< t₂ aus dem reellen Intervall T.