auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierter stochastischer Prozeß (X_t)_t∈I, I = ℕ₀ oder \(I={{\mathbb{R}}}_{0}^{+}\), mit Werten in ℝ^d und der Eigenschaft, daß für alle s, t ∈ I mit s ≤ t die Verteilung des Zuwachses X_t − X_s nur von der Differenz t − s abhängt.

(X_t)_t∈I ist also ein Prozeß mit stationären Zuwächsen, wenn eine Familie (μ_t)_t∈I von auf der Borel-σ-Algebra 𝔅(ℝ^d) definierten Wahrscheinlichkeitsmaßen derart existiert, daß \begin{eqnarray}P({X}_{t}-{X}_{s}\in B)={\mu }_{t-s}(B)\end{eqnarray}

für alle s ≤ t und B ∈ 𝔅(ℝ^d) gilt.