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Lexikon der Mathematik: semi-infinite Optimierung

beschäftigt sich mit Optimierungsproblemen, in denen unendlich viele Ungleichungsrestriktionen auftreten.

Ein typisches Beispiel ist das folgende Problem (SIP), definiert durch stetige Funktionen:

(SIP) minimiere \(f(x),x\in M\), wobei \(M:\{x\in {{\mathbb{R}}}^{n}|G(x,y)\ge 0,y\in Y\}\). Die Menge Y ist dabei eine nichtleere kompakte Teilmenge des ℝm und wird folgendermaßen definiert: \begin{eqnarray}\begin{array}{cc}Y:=\{y\in {{\mathbb{R}}}^{m}|{g}_{j}(y)\ge 0,j\in J\}, & |J|\lt \infty.\end{array}\end{eqnarray} Aufgaben beispielsweise vom Typ einer Tschebyschew-Approximation lassen sich in ein semiinfinites Optimierungsproblem umformulieren und gehören somit zu den Standardbeispielen dieser Klasse von Optimierungsproblemen.

Grundlegend ist der sogenannte Reduktionsansatz, mit dem man (SIP) lokal in ein Optimierungsproblem mit nur endlich vielen Ungleichungsrestriktionen überführen kann. Der Reduktionsansatz kann bei numerischen Verfahren (vom Newton-Typ) erfolgreich eingesetzt werden und beruht auf der folgenden einfachen Beobachtung:

Für \(\bar{x}\in M\) ist jedes \(\bar{y}\in {Y}_{0}(\bar{x})\) eine globale Minimalstelle für die Funktion \(G{(\bar{x},\bullet)}_{Y}\), wobei \begin{eqnarray}{Y}_{0}(\bar{x})=\{y\in Y|G((\bar{x},y)\}=0\end{eqnarray} die aktive Indexmenge bezeichnet. Die definierenden Funktionen seien aus der Klasse C2. Falls alle Punkte aus \({Y}_{0}(\bar{x})\) nicht-entartete Minimalstellen von \(G(\bar{x},\bullet){|}_{Y}\) sind, so ist \({Y}_{0}(\bar{x})\) eine endliche Menge, etwa \({Y}_{0}(\bar{x})=\{{\bar{y}}_{1},\mathrm{\ldots},{\bar{y}}_{r}\}\).

Vermöge des Satzes über impliziten Funktionen gibt es dann lokal (implizite) C1-Funktionen y1(x),…,yr(x), wobei jedes yi(x) eine lokale Minimalstelle von \(G(x,\bullet){|}_{Y}\) ist. Somit wird die zulässige Menge M in einer Umgebung von \(\bar{x}\) durch die endlich vielen C2-Ungleichungsrestriktionen \(G(x,{y}_{i}(x))\ge 0,i=1, 2,\mathrm{\ldots},r\) beschrieben (lokale Reduktion).

  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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