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Lexikon der Mathematik: sequential unconstraint minimization technique

Optimierungstechnik, die unter Verwendung eines Strafterms (Penalty-Funktion) arbeitet.

Dabei wird eine zu minimierende Zielfunktion f(x) mit einem zusätzlichen Term μ · P(x) versehen. Hierbei ist μ > 0 ein Parameter und P(x) die Straffunktion. Gelöst werden nun Probleme aus der einparametrigen Familie \begin{eqnarray}\min \{f(x)+\mu \cdot P(x),x\in M\}.\end{eqnarray} Dabei sei P(x) für nicht zulässige Punkte \(x\notin M\) positiv, und für zulässige Punkte identisch 0. Die Menge M hängt i. allg. von der speziellen Wahl von P ab. Zwei wichtige Beispiele sind innere und äußere Straffunktionen. Verallgemeinerte Straffunktionen können auch weitere Parameter enthalten.

  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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