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Lexikon der Mathematik: Standardisierung einer Zufallsgröße

lineare Transformation einer Zufallsgröße X in eine standardisierte ZufallsgrößeZ, die den Erwartungswert 0 und die Varianz 1 besitzt.

Die Standardisierung wird hauptsächlich bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen X ~ N(μ, σ2) angewendet. Dabei wird die Verteilungsfunktion F der Normalverteilung von X gemäß \begin{eqnarray}P(X\lt x)=F(x)=\Phi \left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)\end{eqnarray} in die Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung N(0,1) überführt, deren Werte tabelliert vorliegen (Tabellen der mathematischen Statistik).

  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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