Lexikon der Mathematik: Varianz
Maßzahl für die mittlere quadratische Abweichung einer reellen Zufallsvariablen von ihrem Verteilungsschwerpunkt.
Ist X eine auf einem Wahrscheinlichkeitsraum \(({\rm{\Omega}},\ {\mathfrak{A}},\ P)\) definierte reelle Zufallsvariable mit endlichem zweiten Moment, d. h. E(X2) < ∞, so heißt die durch
Ist die Zufallsvariable X diskret, so kann die Varianz von X mit der Formel
Für beliebige a ∈ ℝ gilt der sogenannte Verschiebungssatz
Die Varianz der Summe von zwei reellen Zufallsvariablen X1 und X2 mit den Varianzen Var(X1) und Var(X2) ist genau dann gleich der Summe der Varianzen der Zufallsvariablen, wenn X1 und X2 unkorreliert sind. Für unabhängige Zufallsvariablen X1 und X2 gilt also insbesondere Var(X1 + X2) = Var(X1) + Var(X2).
In Anlehnung an die Mechanik interpretiert man die Varianz auch als Trägheitsmoment einer Massenverteilung bezüglich ihres Schwerpunktes.
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