Lexikon der Mathematik: Esscher-Approximation
Methode zur approximativen Berechnung von Gesamtschadenverteilungen G(x) = P(S ≤ x), x ∈ ℝ, in der Versicherungsmathematik.
Dabei wird die Edgeworth-Approximation an Stelle von S auf die Esscher-Transformierte Sh von S zum Parameter h angewendet; der Parameter h wird dabei so gewählt, daß
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