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Lexikon der Mathematik: paarweise Unabhängigkeit

schwacher Unabhängigkeitsbegriff für Familien von Ereignissen bzw. Zufallsvariablen.

Eine Familie (Ai)iI von Ereignissen aus der σ-Algebra \({\mathfrak{A}}\) eines Wahrscheinlichkeitsraumes \(({\rm{\Omega }},\,{\mathfrak{A}},\,P)\) heißt paarweise unabhängig, wenn für beliebige i, jI mit ij stets \begin{eqnarray}P({A}_{i}\cap {A}_{j})=P({A}_{i})\cdot P({A}_{j})\end{eqnarray} gilt, also die Ereignisse Ai und Aj stochastisch unabhängig sind.

Aus der paarweisen Unabhängigkeit von (Ai)iI folgt jedoch nicht die stochastische Unabhängigkeit der Familie insgesamt, wie das Beispiel der Familie mit den Ereignissen A1 = {1, 2}, A2 = {1, 3} und A3 = {1, 4} im zur Menge Ω = {1, 2, 3, 4} gehörenden Laplace-Raum zeigt: A1, A2 und A3 sind paarweise unabhängig, wegen \begin{eqnarray}P({A}_{1}\cap {A}_{2}\cap {A}_{3})=\frac{1}{4}\ne \frac{1}{8}=P({A}_{1})\cdot P({A}_{2})\cdot P({A}_{3})\end{eqnarray} aber nicht unabhängig.

Entsprechend heißt eine Familie (Xi)iI von Zufallsvariablen auf \(({\rm{\Omega }},\,{\mathfrak{A}},\,P)\) paarweise unabhängig, wenn für je zwei verschiedene i, jI stetsXi undXj unabhängig sind. Die zu den Mengen im obigen Beispiel gehörenden Indikatorvariablen \({\bf 1}_{{A}_{1}}\), \({\bf1}_{{A}_{2}}\) und \({\bf1}_{{A}_{3}}\) zeigen, daß auch bei Zufallsvariablen aus der paarweisen Unabhängigkeit nicht die Unabhängigkeit der Familie folgt.

  • Die Autoren
- Prof. Dr. Guido Walz

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