Lexikon der Mathematik: Fokker-Planck-Gleichung
auch Vorwärtsgleichung genannt, die Differentialgleichung
Die Fokker-Planck-Gleichung gilt bei fest gewählten s ≥ 0 und x ∈ ℝ für s< t und y ∈ ℝ. Besitzt die Übergangsfunktion der Diffusion eine Dichte p(s, x; t, y) bezüglich des Lebesgue-Maßes, so stellt diese eine sogenannte Fundamentallösung der Gleichung dar. Der Name Vorwärtsgleichung rührt daher, daß auf ihrer linken Seite im Gegensatz zur Rückwärtsgleichung nach der Variablen t differenziert wird, die man als Zeitpunkt in der Zukunft auffaßt.
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