Lexikon der Mathematik: Periodogramm
die im folgenden definierte Funktion, welche zur Schätzung der Dichte des Spektralmaßes verwendet werden kann.
Ist (Xt)t∈ℤ eine im weiteren Sinne stationäre Folge von Zufallsvariablen mit Werten in ℝ oder ℂ, so wird bei gegebenen Beobachtungen
Besitzt das Spektralmaß von (Xt)t∈ℤ, eine Dichte f, so ist \({\hat{f}}_{N}(z;x)\) eine asymptotisch erwartungstreue, jedoch nicht konsistente Schätzung von f (z).
Siehe auch Spektraldichteschätzung.
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