Lexikon der Mathematik: komplexes Martingal
ein auf einem mit einer Filtration (𝔄t)t∈I in 𝔄 versehenen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierter stochastischer Prozeß (Xt)t∈I mit Werten in ℂ, welcher die Eigenschaft besitzt, daß die beiden Prozesse (Re Xt)t∈I und (Im Xt)t∈I Martingale bezüglich (𝔄t)t∈I sind. Dabei bezeichnet I eine beliebige mittels einer Relation ≤ total geordnete Menge.
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