komplexes Martingal - Lexikon der Mathematik

Lexikon der Mathematik: komplexes Martingal

ein auf einem mit einer Filtration (𝔄_t)_t∈I in 𝔄 versehenen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, 𝔄, P) definierter stochastischer Prozeß (X_t)_t∈I mit Werten in ℂ, welcher die Eigenschaft besitzt, daß die beiden Prozesse (Re X_t)_t∈I und (Im X_t)_t∈I Martingale bezüglich (𝔄_t)_t∈I sind. Dabei bezeichnet I eine beliebige mittels einer Relation ≤ total geordnete Menge.

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- Prof. Dr. Guido Walz

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