Bezeichnung für eine Familie (X_i)_i∈I mit beliebiger Indexmenge I von auf einem Wahrscheinlichkeitsraum \(({\rm{\Omega }},\space {\mathfrak{A}},\space P)\) definierten Zufallsvariablen mit der Eigenschaft, daß für jedes n ∈ ℕ und beliebige paarweise verschiedene i₁,…,i_n aus I der zufällige Vektor \(({X}_{{i}_{1}},\ldots,{X}_{{i}_{n}})\) eine (multivariate) Normalverteilung besitzt. Beispiele Gaußscher Systeme sind die Gaußschen Folgen und die Gauß-Prozesse.